上交所：用大数据分析监测股市“黑嘴”

    日前，中国证监会对廖英强“黑嘴”荐股、市场操纵一案作出处罚决定。据悉，此案件相关线索由上交所提供。上交所11日介绍，2015年中，上交所通过舆情热度与交易实时监控，及时发现了相关线索。

    首先，舆情监控发现微博账号“一财廖英强”市场关注度较高，尤其是交易日午间发布的股评节目点击率居高不下。同时，交易实时监控发现“廖英强”同名账户交易相关股票存在明显异常。在此基础上，一线监管人员持续跟踪其微博发布的荐股信息，并通过大数据平台扫描全市场荐股前后交易账户，进而根据账户交易相应股票的频率、金额、交易时点等信息开展排查，锁定了一批在荐股前埋伏、荐股后卖出获利的嫌疑账户。经过一段时期的跟踪监控，在积累了大量事实依据后，上交所及时准确地向证监会上报了相关账户违规线索，有力地支持了后续稽查执法工作。

    上交所表示，近年来，一些股市“黑嘴”借助微博、QQ群、微信公众号、微信群、直播网站等自媒体平台，以发布短视频、帖子、群消息等方式散布荐股信息，荐股手段更加隐蔽，规避监管意图明显。“廖英强”一案即属于此类新型“黑嘴”荐股行为。

    针对当前“黑嘴”监管形势变化，上交所从舆情预警、盘中跟踪、盘后大数据分析三方面着手，建立了一整套完整的监控分析和线索上报体系。该体系有三个方面特点。一是舆情预警覆盖面更广。借助大数据筛查技术，重点强化了对网络媒体的舆情监测力度，现已覆盖一批证券荐股相关微博、微信公众号。二是线索发现的智能化程度更高。通过爬虫和文本挖掘等人工智能技术，确保监察系统侦测模块能够及时抓取并处理分布于互联网信息中的“黑嘴”文本，初步解决了当前网络媒体信息语义解析难度大等突出问题。三是数据分析的准确性明显提升。现有监察系统针对抢帽子手法隐蔽性较高等情况，集成了文本智能处理、交易行情分析、账户识别评价等模块，能够更为快速地完成百万级的深度数据分析，极大提高了曝光网络“黑嘴”的效率与准确性。

    2017年以来，上交所上报的“抢帽子”线索较以往明显增加，并发现了部分“黑嘴”散布荐股消息、配合短期操纵的新动向。上交所表示，后续将进一步完善相关监管机制与监察系统功能，及时上报“黑嘴”操纵违规线索，维护市场交易秩序。同时，提醒投资者应当高度警惕市场上某些“股评大师”的所谓“荐股”报告，改变盲目跟风的交易习惯，秉持基于上市公司基本面的价值投资，避免成为“黑嘴”操纵的受害者。