科技赋能监管深交所打造风险防控新利器

    记者获悉，目前，深交所统一风险监测平台基本搭建完成，涵盖深交所自主研发的市场运行风险监测系统以及股票质押、融资融券、固定收益三大重点业务风险监测系统，构建交易所风险防控“组合拳”，初步实现事前、事中、事后全过程风险监测。

    深交所相关负责人指出，深交所一直认真贯彻落实证监会加强风险防控能力、防范市场风险以及加强监管科技建设的有关部署，大力推进智慧交易所建设，充分运用文本挖掘、知识图谱、机器学习等先进技术开发智能监管工具，着力开展风险监测平台建设，把技术优势转化为监管优势，切实提升交易所一线监管质量和效能，筑牢风险防控底线。

    近年来，大数据、云计算、人工智能等新技术蓬勃发展，在金融行业的应用也日益成熟，在推进资本市场服务实体经济、防控风险、深化改革等方面发挥了日益重要的作用。

    记者获悉，深交所统一风险监测平台已经基本搭建完成，通过借助大数据、人工智能等前沿科技，初步实现事前、事中、事后全过程风险监测。

    据介绍，深交所统一风险监测平台涵盖市场运行风险监测系统以及股票质押、融资融券、固定收益三大重点业务风险监测系统。通过充分利用大数据、文本挖掘等先进技术，集成交易数据、监管信息等内部信息与系统内共享数据、舆情资讯等外部信息，监测平台能够辅助监管人员全面把握、深入分析风险信息，有效提高风险监测效率。

    其中，市场运行风险监测系统是辅助交易所市场分析人员实时监测市场运行情况、有效识别风险因素、对市场运行概貌进行整体刻画的综合型系统，全方位提升市场整体风险监测科技化、智能化水平。

    股票质押、融资融券和固定收益三大业务风险监测系统立足不同业务特点，以风险和问题为导向，实现业务风险监测信息化、规范化、模块化，全面支持深交所开展风险监测监控与预研预判。

    为强化风险动态监测跟踪，深交所结合监管实践经验和业务风险特征，凝结成一套风险监测指标体系，为不同业务量身打造风险监测“工具箱”。

    具体来看，市场运行风险监测系统构建市场交易、公司经营、市场资金、市场估值、政策舆情、市场信心六大模块，涉及170余个观测指标，涵盖指数贡献度、估值结构等新指标，拓展市场运行监测广度和深度。

    值得注意的是，深交所充分利用内外部最新研究成果，探索研发多个智能预警模型，推出融资融券压力测试功能，不断提升风险预判能力，帮助监管人员及时制定应对预案、提前防范潜在风险。例如，市场运行风险监测系统探索性地纳入了深交所自主研发的图形监测预警模型和极值监测预警模型，初步实现市场风险自动化预警。

    融资融券风险监测系统支持对任意担保证券、多种股价下跌场景进行压力测试，通过图表跟踪分析不同场景之间的风险变化脉络，动态评估对投资者及股票的影响程度，切实提升两融业务风险自主分析和预研预判能力。

    此外，为让数据更好地说话，直观呈现风险状况，深交所还综合应用数据可视化技术，通过图表结合、动态演示等多种形式展现数据。

    深交所相关负责人表示，以科技赋能监管，深交所不懈努力。在完善风险监测平台现有功能的基础上，深交所将坚持自主研发，进一步加强科技监管系统建设工作，继续扩充内外部数据覆盖范围，逐步完善风险监测指标体系、优化风险监测模型，依托新一代信息平台建设，打造“更为全面、质量更高”的统一风险监测平台，使科技应用与业务风险防控深度融合，筑牢金融风险防控底线。