第四十期：如何进行ETF套利（下）

    第三种ETF套利策略：

    （3）事件套利策略

    事件驱动套利策略，是指利用公司或市场重大事件带来的价格波动进行套利。典型事件包括并购重组、股权分置改革、成份股调入调出等。

    具体操作步骤：

    （1）寻找即将发生的重大事件，判断事件对相关股票及ETF价格的影响。

    （2）在事件前买入可能受益的股票或ETF，卖出可能承压的股票或ETF。

    （3）事件发生后，标的价格如预期改变，则卖出买入资产。

    （4）事件结束后，平仓套利头寸。

    事件套利对重大事件的敏感度和预测能力要求高，需要对事件时间点和市场反应判断准确。另外，部分事件可能扰动市场秩序，带来不确定性影响，投资者需控制风险。

    选自深圳证券交易所基金管理部编著的《深交所ETF投资问答》（中国财政经济出版社2024年版）